النفط استراتيجية التداول

مايكل ستوكس استراتيجية التداول: مخزون النفط مقابل النفط 29 ديسمبر 2008 05:03 واستلهم هذه الاستراتيجية من قبل آخر مفصل مخزونات النفط مؤخرا تفوق النفط التي أظهرت مفصل نسبة التاريخية بين سعر مخزونات النفط وسعر النفط نفسها. I & [رسقوو]؛ [ف مستنسخة الرسم البياني ادناه، قيم ارتفاع تشير إلى أن أسعار الأسهم النفط قريب قوية على النفط، وتراجع القيم أن أسعار الأسهم النفط ضعيفة بالنسبة إلى النفط. في هذا المنصب، I & [رسقوو]؛ ليرة لبنانية يبرهن على وجود استراتيجية التي تستخدم هذه النسبة للتجارة القطاع النفطي. اضغط للتكبير I & [رسقوو]؛ لست متأكدا ما المؤشرات المستخدمة مفصل في دراستهم، ولكن الرسم البياني أعلاه هو مماثل في الروح. I & [رسقوو]؛ [ف استخدام مؤشر أمريكان إكسبريس النفط 40؛ XOI41. لتمثيل قطاع النفط وسعر بقعة من خام غرب تكساس لتمثيل أسعار النفط. صناديق الاستثمار المتداولة مثل الطاقة حدد العنكبوت (NYSEARCA: XLE) أو صندوق النفط الأمريكي (NYSEARCA: USO) يمكن أن تكون بديلا بالاعتماد أساسا على نفس النتائج. الرسم البياني التالي يوضح نتائج استراتيجية من أوائل عام 1986 ودقوو]؛ تجارة وردقوو]؛ XOI باستخدام القواعد التالية: اذهب طويلة في اليوم و؛ [س] قريبة إذا كان متوسط ​​9 أيام المتحرك الأسي لقطاع النفط في مقابل نسبة النفط آخذ في الانخفاض. إغلاق المركز ونقل إلى نقد إذا كان الارتفاع. اضغط للتكبير [مصغرة لوغاريتمي] النتائج الاستراتيجية هي باللون الأخضر، وعقد شراء باللون الأزرق، وفقط للمقارنة و؛ [س] أجل، وقواعد التداول المعاكس باللون الأحمر. هذا هو دليل بسيط جدا من مفهوم لذلك فان هذه النتائج هي الاحتكاك (أي لا تأخذ في الحسبان تكاليف المعاملات أو الانزلاق) ولا تشمل العائد على النقد، ولكن من أجل حجة، يمكن لهذه النتائج أن يكون أكثر أو أقل تكرار استخدام الاستدانة صناديق الاستثمار (الشيء الوحيد الذي يمكنني التداول). وللعشاق رقم: اضغط للتكبير باختصار، فإن هذه الاستراتيجية هو شراء مخزونات النفط عندما و[رسقوو]؛ [ف أصبحت رخيصة (في إطار وقت مستقطع) نسبة إلى النفط نفسها، وتخرج مخزونات النفط عندما و[رسقوو]؛ [ف أصبحت مكلفة. استراتيجية HASN & [رسقوو]؛ ر تكن مربحة بشكل خاص هذا العام، ولكن على الأقل خدش التعادل (مقارنة فقدان 40٪ لعقد شراء). استراتيجية ينتج منذ بداية العام: اضغط للتكبير [مصغرة لوغاريتمي] من الناحية النظرية، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية يجعل الشعور بالكمال. وأعتقد أيضا أن لديها الكثير من مجال للتحسين لأننا و[رسقوو]؛ اعادة النظر فقط في مخزونات النفط النسبية للنفط، وليس محاولة مباشرة لآخر في قطاع النفط نفسها. I & [رسقوو]؛ ذاهب للحفاظ على هذه الفكرة على مجلس بلدي الرسم وأرى إن كنت أستطيع & [رسقوو]؛ ر بناء الخروج من هذه الملاحظة. كما هو الحال دائما، سوف يكون threre أكثر لمتابعة هذا الموضوع. [ملاحظة. في هذه اللحظة، وEMA نسبة آخذ في الارتفاع (أي مخزونات النفط غالية الثمن بالنسبة لسعر النفط) حتى الاستراتيجية محايد إلى سلبي على مخزونات النفط.] المهوس ملاحظة: هناك طريقتان المقبولة عموما لحساب EMA، التي تنتج نتائج مختلفة قليلا. هنا I & [رسقوو]؛ لقد استخدمت ((1 / الفترة) * 2) طريقة. إذا كان البرنامج يستخدم الرسوم البيانية الخاصة بك (2 / (الفترة + 1)) الأسلوب، ببساطة تقليل فترة وجودي من جانب واحد. على سبيل المثال، إذا I & [رسقوو]؛ [ف استخدام فترة 9 EMA، فإن EMA بديل يكون EMA 8 الفترة. Readerx27؛ ق تعليق: مخزون النفط مقابل استراتيجية تجارة النفط 5 يناير 2009 08:44 هذا هو الكشف (يقصد التورية) على استراتيجية تشاطرت الاسبوع الماضي ان تداول القطاع النفطي باستخدام نسبة مخزونات النفط مقابل النفط. كتذكير، والرسم البياني أدناه يوضح (الاحتكاك) نتائج استراتيجية باللون الأخضر مقابل شراء وعقد باللون الأزرق، وعلى سبيل المقارنة، معكوس استراتيجية باللون الأحمر، من عام 1986. اضغط للتكبير [مصغرة لوغاريتمي] ذهبت استراتيجية طويلة قطاع النفط في اليوم و؛ [س] (29 ديسمبر) على مقربة عند متوسط ​​9 أيام المتحرك الأسي لقطاع النفط في مقابل نسبة النفط يتراجع، مشيرا إلى أن مخزونات النفط أصبحت رخيصة (في إطار زمني متوسط) نسبة إلى النفط نفسها. القارئ روس ابوت من لوس أنجلوس، كاليفورنيا رد مع تعليق ذكي جدا. باختصار، تساءل روس بلدي التبسيط أن مخزونات النفط أصبحت رخيصة بالنسبة للنفط. كان عليه أن كلا من وارتفاع ولكن قد مخزونات النفط ارتفعت أقل (أي النفط الرائدة مخزونات النفط لأعلى)، أو أن كلاهما كان السقوط، ولكن قد مخزونات النفط انخفضت أكثر (أي مخزونات النفط الرائدة النفط أسفل)، أو الاثنان متباينة (أي النفط الأسهم تتجه إلى أسفل بينما النفط نفسها متجهة لأعلى)؟ في الرسم البياني أدناه I & [رسقوو]؛ [ف أعد استراتيجية الأصلي في أربع نكهات مختلفة: عندما يكون متوسط ​​9 أيام المتحرك الأسي من مخزونات النفط يرتفع (الأزرق) أو السقوط (الأزرق المنقط)، أو من أسعار النفط وارتفاع (الحمراء) أو السقوط (الأحمر المنقط). اضغط للتكبير [مصغرة لوغاريتمي] للوهلة الأولى يبدو أن الاستراتيجية كانت أكثر فعالية عندما إما مخزونات النفط أو الزيت نفسه يرتفع (خطوط الصلبة قريبة الخطوط المنقطة)، ولكن هذا يتجاهل حقيقة أن واحدة من تلك النكهات قد يقضون وقتا أقل كثيرا في السوق. لذلك، يبدو الجدول التالي في عوائد اليومية (فقط عندما استثمر): اضغط للتكبير ماذا يمكننا أن نستنتج من الرسم البياني والجدول أعلاه؟ وو [لدقوو]؛ عدد الأيام وردقوو]؛ ويظهر العمود الذي في معظم الأحيان الاستراتيجية هو شراء قطاع النفط عندما كانت أسعار النفط قد ترتفع ولكن هذا الارتفاع HASN & [رسقوو]؛ ر يتم يقابله قطاع النفط (أي النفط مخزونات النفط المؤدية). من حيث العائد اليومي نقية، فإن الاستراتيجية الأكثر فعالية عندما تكون أسعار النفط قد تراجع (ولكن مخزونات النفط قد تنخفض أكثر من ذلك)، ولكن من حيث العائد المعدل التقلب، فإن استراتيجية أكثر فعالية عندما يكون قطاع النفط تم ارتفاع (ولكن أسعار النفط قد ترتفع أكثر من ذلك). لكن الوجبات الجاهزة الأكثر أهمية هو أن جميع النكهات الأربعة للاستراتيجية كانت فعالة. كان لي التبسيط (عن غير قصد) على الفور وندش]؛ بغض النظر عن ما إذا كان قطاع النفط أو الزيت نفسه قد ارتفاع أو انخفاض، أن قطاع النفط أصبح رخيص بالنسبة للنفط (في الإطار الزمني المتوسط ​​نحن و[رسقوو]؛ إعادة النظر في هنا)، وقد تم الصعودي للأسهم النفط. شكرا مرة أخرى لروس لتعليق الذكية. لا يوجد شيء أفضل كما مدون من عند الحصول على القراء بشكل مباشر في دفع هذه المناقشة الجماعية إلى الأمام. [المهوس ملاحظة: هناك طريقتان المقبولة عموما لحساب EMA التي تنتج نتائج مختلفة قليلا. هنا I & [رسقوو]؛ لقد استخدمت ((1 / الفترة) * 2) طريقة. إذا كان البرنامج يستخدم الرسوم البيانية الخاصة بك (2 / (الفترة + 1)) الأسلوب، ببساطة تقليل فترة وجودي من جانب واحد. على سبيل المثال، إذا I & [رسقوو]؛ [ف استخدام فترة 9 EMA، فإن EMA بديل يكون EMA 8 الفترة. ] استراتيجية التداول لأسعار النفط 2013/04/23 واحدة من السلع الأكثر إثارة للاهتمام للتجارة غير النفطية. وتناقش عادة أسعار النفط، ومتقلبة بما يكفي لتوفير فرص مثيرة للاهتمام بالنسبة للتجار والمستثمرين نشطة. أسعار النفط شهدت نموا عدة تشكيلات مثيرة للاهتمام خلال العام الماضي، والتي قد تفتح الباب لاستراتيجية التداول مربحة. وفي الوقت نفسه، هناك مخاطر معينة في تشكيل الحالي لأسعار النفط التي إذا كان التاجر هو غير دقيق، يمكن أن يكلفهم قدرا كبيرا من المال. عند النظر إلى الرسم البياني للسنة واحدة من أسعار النفط، ممثلا غرب تكساس الوسيط الخام العقد (خام غرب تكساس الوسيط) المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية (CME)، فمن الواضح جدا أن نلاحظ مستويات التداول نطاق واسع بأن أسعار النفط ظلت منذ آخر الصيف. واحدة من الأخطار المشتركة للتجار عند النظر في الموقف في النفط الخام، والاعتقاد دائما أن أسعار النفط سوف تنتقل إلى نهاية العلوي من نطاق التداول. لاحظ المنطقة تحليقا أكتوبر الماضي. انخفضت أسعار النفط في سبتمبر، شكلت منطقة التوحيد التي خدعت العديد من التجار الى الشراء الاعتقاد بأن أسعار النفط سينتعش، ثم فشلت وباعت بيغ مرة أخرى من العديد من التجار. يمكن أن نكون عند نقطة مماثلة، بمساحة توحيد الصغيرة التي يجري تشكيلها الآن. عند النظر في أسعار النفط، هو دائما الخطورة بمكان أن منحازة سواء طويلة أو قصيرة. يتداول ما يعطي السوق لك. عند هذه النقطة، فإن الخطر هو اذا انخفضت أسعار النفط من خلال الانخفاضات الأخيرة. هذا وسوف طرد أي التجار على المدى القصير التي هي أسعار النفط طويلة، مما تسبب في مزيد من الانخفاض. ان استراتيجية مناسبة أن يكون إما الانتظار لكسر أسعار النفط إلى أدنى مستوياته الأخيرة الجديدة التي يمكن استخدامها بعد ذلك كنقطة دخول المكشوف. نعتقد أنه &؛ [س] من الممكن أن دفع أسعار النفط أقل بقليل من منطقة توطيد الحالية يمكن أن نرى توقف كبيرة يتم تشغيلها. على العكس من ذلك، فإن تحليلنا يشير إلى أن متوسط ​​النقطة أعلاه دخول الشراء سيكون إذا كان اخترقت الهبوطي مستوى المقاومة بنجاح. هذا من شأنه أن يتزامن أيضا مع تحرك أسعار النفط فوق كل من المتوسطات 50 يوما و 200 يوما تتحرك. عند هذه النقطة، فإن الزخم لأسعار النفط تتحول الصعودي، حيث العديد من التجار الآخرين وأنظمة الكمبيوتر من شأنه أن تلتقط هذه الإشارات. هذا الرسم البياني لمدة ثلاث سنوات من أسعار النفط يظهر بوضوح تشكيل تضييق إسفين. خطر تاجر محاولة للذهاب لفترة طويلة قبل أن يتأكد هو إذا تحول السوق لانخفاض أسعار النفط واخترقت من خلال خط الدعم التصاعدي المنحدرة. A الاختراق تحت أو فوق أي خط الاتجاه يمكن أن يوفر دفعا هاما لأسعار النفط. إذا كان التاجر كانوا يحاولون الدخول شراء وقبض على خطوة صغيرة إلى نهاية العلوي من نطاق التداول الحالي، بعد تراجع أسعار النفط عبر خط الدعم، أن الخسائر ستكون كبيرة فيما يتعلق الأرباح المحتملة. عند هذه النقطة، فإن أفضل استراتيجية التداول لأسعار النفط هو الانتظار للتحرك في نطاق نقطة دخول أكثر جاذبية. حاليا، أسعار النفط في الحرام، وتقديم أي خطر جذابة لمكافأة السيناريو إما إلى صفقات الشراء أو السراويل القصيرة.